今回はRSIについて学んでいきましょう!
オシレーターなんて結局よう分からん!使いこなせん!!
っていうのが、私の率直な感想だったのですが、最近「あれ?RSI意外と俺でも使えるかも...」と思い始めたので、これから勉強する人に紹介するのに便乗して、私も一緒に改めて学習していきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします!!
ほな、早速いってみよ!!
目次
RSIとはなんぞや?
RSIとは「Relative Strength Index」の略で、日本語では「相対力指数」と呼ばれているものです。
1978年にJ・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア（J. Welles Wilder, Jr.)が自作の著である「New Concepts in Technical Trading Systems」にて発表した、比較的新しい指標ですね。
「相対力指数」というネーミングからもなんとなく想像が付きますが、簡単に言ってしまえば
今、「買い」と「売り」、どっちが強いの?
ってのを、視覚的に表したオシレーターになります。
あんまり知ってたとこで...と、私なんかは思ってしまうのですが、一応以下が計算式です。
この計算式はFXブロードネットさんから拝借したものです。またauカブコム証券さんでは
A': 14日間の値上がり幅の平均（＝パターン①で算出したAの数値）
B’: 14日間の値下がり幅の平均（＝パターン①で算出したBの数値）
と、しており、果たしてどちらが正しいのか分かりません（汗）。実際計算してみた結果auカブコム証券さんの方が、パターン①で出た数値と近い数値が出たので、そちらの捉え方の方が正しい気がしますが、自分の計算が合っているかどうか分からないので何とも言えません。
まぁ、例え万が一どちらかが間違っていたとしても、「だから何じゃい?!」ってのが私の率直な感想ですｗ
実際RSIのプログラムがどっちの計算式を使って作られているのかは、結局各FX会社のさじ加減でしかないので、その事実を知ったところで我々にはどうすることもできません。どの計算式を使ってプログラミングされているのかすら分かりませんしね。
それに、これを言ったら元も子もありませんが、計算式が全く理解できてなくても全く問題ありません。
安心して下さい!使えます!!
それから、ネット上ではパターン①の計算式が広く伝えられていますが、FXブロードネットさんいわく、
間違った概念が先行して伝わったためか、日本ではパターン①が紹介されることが多いんだそうです。本当はワイルダーさんはパターン②の計算式でRSIを考案したんだそうなんですねぇ。
へぇ～そうだったのかぁ...
さて、計算式はとりあえずこれぐらいにしといて、いよいよ使い方について見ていきましょう。
RSIの使い方は大きく分けて2つある
1. 20～30は「売られ過ぎ」、70～80は「買われ過ぎ」
1つ目の使い方は、
相場の過熱感を見る
というものです。
ワイルダーさんは「あらゆるものには28周期という周期が存在する」としており、その半期である14周期を重要視していたそうです。なので一般的にデフォルト設定は「14」に設定されているようです。
現在では日足で、9日、14日、22日、42日、52日、週足で、9週、13週という設定がよく紹介されていますが、どういう根拠でそれらの数値が選ばれているのかが明示されていないので、どれを選択すればよいかはぶっちゃけよく分かりません（汗）
ちなみに私は20SMAを基準にチャートを見ているので、最近注目するようになったRSIも20に設定することにしました。ワイルダーさんの14っていう数値にも近いですしね。
まぁ、そんなこんなで選択した期間設定を当てはめて計算した数値を元に、レートがどれくらい上下されているのかを0～100の間の数値で算出します。
100に近付けば近付くほど、買いが過熱していき、0に近付けば近付くほど、売りが過熱していくということになります。
よく逆張りのシグナルとして紹介されます。
- 20～30到達で逆張りの買い
- 70～80到達で逆張りの売り
買いにしろ、売りにしろ、過熱し過ぎているということは手仕舞いが入るだろうから、その流れに便乗する逆張りをしかけようということで、このような紹介になっているのでしょう。だ～がしかし、だがしかし!!
「逆張りのシグナル」という覚え方は、あまりおススメできません。
実際のチャートで見てみましょう。
上の画像はドル円の日足チャートです。白丸の部分は見事に逆張り戦略が通用しそうですが、赤丸部分を見て下さい。
ここで逆張り戦略を取っていたとしたら...
想像するだけでも恐ろしい...（汗）
またこのように既に出来上がったチャートならば、確かにうまく機能していることが分かるわけですが、チャートが実際に動いている状態ではRSIもクネクネ動いているわけです。
RSIが反転したと思いきや、またもとの向きに戻ったり...何回も繰り返した結果、結局反転みたいな動きをするので、「いつどのタイミングで逆張りで入るのか」というのは、ほんとは結構難しいんです。
「到達したから逆張り」と簡単にエントリーできないことが分かると思います。
なので、「逆張り」ではなく
ひょっとしたら、トレンド転換が近いかもしれない
という捉え方が1番いいと思います。
RSIが過熱感を示したら、
トレンド転換に対する心の準備をするシグナル
として使うのがいいのです。
- 含み益の乗ったポジションをそろそろ手仕舞いしようかな
- 目標値に到達のタイミングでRSIが過熱感を示したので、決済しようかな
- ダウ理論ではエントリータイミングだけどRSIが過熱感を示しているから、追随は避けよう
- 追随するぞ!ただ少しでも変な動きをしたら速攻で手仕舞いしよう
また逆張りをするなとは言いませんが、するにしてもRSIだけではなく他のシグナルなり根拠なりを合わせて使うことを強くおススメします。
ダウでトレンド転換が確定してからとか、チャートパターンのネックライン越えとか、プライスアクションでピンスパイクが出たとか、グランビルの法則の2番が出たとか...
とにかくRSI単体では使わないことです。まぁ、そんなことは私が言わなくても皆さんお分かりだと思いますがねぇ...
RSI50を境に、上が買い優勢、下が売り優勢
最初の方でも触れましたが、100の方側が買い優勢、0の方側が売り優勢、真ん中の50がちょうど50：50（フィフティー：フィフティー）という形になっているので、
今、相場がどちらに傾いているのかを見る
のには、なかなかいいパフォーマンスを発揮します。
ドル円の日足チャートです。ここでは説明のために、赤枠の部分にだけ注目してみたいと思いますが、どうでしょう...
見事に50のラインを境に売りに転じていると思いませんか?!
なんなら、「70～80到達で逆張りの売り」を狙うよりこちらの方が上手く流れを掴めそうな気がします。続いて4時間足。
同じ部分の4時間足です。日足で50以下の部分を4時間足で見ると、更に細かく50以下の部分が3ブロックできていますね。この部分は売りで獲りやすい部分になるので、ダウやグランビルを利用して売りトレードを狙います。
もちろん、日足以上の長いスパンで見ている人はダウが崩れていませんし、RSIも50以下のままなので、そのまま放置で持ち続けていてもいいかもしれません。私は怖くてできませんが...
1時間足ではどうでしょうか?
今度は5分割できました。この部分を5分足や15分足で狙っていけばいいのです!!
青枠の☆部分の局面は非常に難しいですね。4時間足でもギリ50近くを推移しています。4時間足でもどっちだどっちだ?!と迷っています。その状態での1時間足50のラインをまたいでのジグザグ状態は持ち合いのサインです。
私ぐらいのレベルなら、何回か手を出して損切りに遭っているかもしれません。課題としては振り回されそうになったら、いち早く「レンジだ!!」と判断を下し、様子を見れるようになることです。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとはレートの動きとインジケーターの動きの不一致のことを指しますが、RSIにもご多分に漏れずダイバージェンスが発生します。
ダウ理論の 基本原則の5番目、「トレンドは出来高でも確認されなければならない」と関連して、トレンドの中に弱さを内包することになるので、注意が必要です。
レートが上昇しているのに、RSIが下降、レートが下降しているのにRSIが上昇
これがダイバージェンスです。大衆心理を表しているとも言えます。
【レートは上昇しているのに、大衆心理は弱気（RSI下降）になっている】
- →「ホントにこの後も上昇し続けるのだろうか?」→手仕舞い＝下落が近い可能性あり
【レートは下降しているのに、大衆心理は強気（RSI上昇）になっている】
- →「もうそろそろ下落も終わるだろ?!」→手仕舞い＝上昇が近い可能性あり
ダイバージェンスが発生している時はトレンド転換が近付いている可能性があるので注意を払う必要があります。
さきほど挙げた、「トレンド転換に対する心の準備」をこのダイバージェンスに対しても行うとよいでしょう。
ただ、
ダイバージェンスが発生したからと言って、必ずトレンド転換が来るというわけではないので、即逆張りをしかけるのはやめましょう!!
注意点：RSIの張り付き
RSIは強いトレンドが発生すると、買われ過ぎ、売られ過ぎに張り付くことがあるので注意が必要です。
これも、「買われ過ぎ、売られ過ぎに到達したら逆張り」という安易な覚え方を鵜呑みにしてはいけない理由の1つです。
画像を見て頂ければ一目瞭然ですね。特に真ん中に注目!!
ここで逆張り戦略を取っていたとしたら...
想像するだけでも恐ろしい...（汗）
って、このセリフ、さっきも言った気が...
と、思ったら既に【「逆張りのシグナル」という覚え方はおススメできません】のところで既に紹介していたんですねwww
そういうわけで、RSIは逆張りシグナルとして使うのではなく、
50％を境に買い優勢なのか、売り優勢なのかを見る
機能をメインとして使っていくのが1番いいというのが、私の率直な意見です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?私も使い切れてはいませんが、非常に単純なオシレーターなので、使いこなせるようにお互い頑張りましょう!!
- RSIとは相場の買い・売りの強さを測るオシレーターである。
- RSIは20～30％で売られ過ぎ・70～80％で買われ過ぎの可能性を示唆し、一般的には逆張りのシグナルとして紹介されるが、逆張りシグナルとしては使わず、心の準備のシグナルとして使うべきである。
- RSI50％を境に、上のエリアは買い優勢エリア・下のエリアは売り優勢エリアにレートがあることを示唆している。
- ダイバージェンスはトレンドの転換の可能性を示唆している。
- 強いトレンドが発生するとRSIが張り付いてしまうので、やはり逆張りシグナルとして使用するのは危険である。
最後に改めて言っておきますが、RSIは「逆張りシグナル」として使わない方がいいと思います。
基本的にはやはり値動きを重視すべきなので、ベースはダウ理論と水平ラインに重きを置き、補助としてRSIを使用することを強くおススメします。
使いこなせれば、ダマされることが少なくなると思われます。私も最近になって初めてその真価に気付き始めたので、もっと確実に使いこなせるように頑張りたいと思います。
皆さんもよろしければ、RSIの導入をご検討下さい!!
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